특정시점의 과거 PER, PBR 값 구할 수 있을까요?

PER, PBR의 근간이 되는 순이익, 순자산은 일 단위 변동이 있는 지표가 아니라 기본적으로 분기 단위 (혹은 그보다 큰 단위)로 발표되는 지표입니다. 따라서 위 세 개의 함수로부터 도출되는 PER, PBR은 그 시점의 값이 맞을것 같네요.

서광원님 안녕하세요. 순이익, 순자산의 경우 재무제표 발표시점의 데이터 입니다. 이와 반대로 시가총액이나 수정종가, 상장주식수 등은 현재로서는 재무제표 발표시점의 데이터를 구하기 힘듭니다. 예를 들어 작년 12월 초의 PBR을 구하려면, 순이익, 순자산은 INDEX에 4를 주면 되지만 시가총액은 일별 데이터 임으로 INDEX에 정확히 얼마를 주어야 할지 알기가 힘듭니다.  같은 문제가 아래의 게시글에도 있으니 참고바랍니다. https://www.intelliquant.ai/article/997?forum=1
사실 이 문제만 해결되면 피터린치의 PEG도 구현이 가능하게 됩니다. 

결론적으로는 불가하군요. 예를 들어 2020년 12월 1일의 주가는 알 수 있지만, 그 날의 PER, PBR은 알 수 없는 것이네요. 백테스트 사이트 중에 인텔리퀀트의 자유도가 가장 높아서 기대를 했는데 아쉽네요. 데이터에 통계적 기법을 적용하면 알파를 찾는데 도움이 많이 될 것 같은데, 결국은 직접 코딩하는 수 밖에는 없을 것 같네요ㅠ

불가능하지는 않습니다. 소포클레스님 말씀처럼 재무데이터는 index 매개변수에 4를 주면 1년전 시점에 가용한 데이터를 조회하는 식으로 가져오면 되고, 주가데이터나 시가총액 등의 과거값을 날짜를 지정해서 조회하는 함수를 만들면 원하시는 과거 PER PBR 등을 계산할 수 있습니다.
시장데이터의 과거값을 날짜를 콕 지정해서 조회할 수 있는 방법을 지금 테스트 중에 있는데 어느 정도 검증되면 알려 드리겠습니다.^^

Joseph님 감사합니다^^

OMG! Joseph님 감사합니다. :)

전략토론방에 방법을 제시한 코드를 공유해 드렸습니다. 한 번 원하시는 목적에 활용 가능하신지 확인해 보시기 바랍니다. ^^