수고하십니다.
항상 감사합니다.
다름이 아니오라 리발란싱 시뮬레이션을 하고 있습니다.
단순히 종목간 1/N 씩 균등 배분하는 것이 아닌 특정 기준에 의해
종목간 투입비율을 정한뒤 서로 다른 자금이 배정되는 경우
로직을 어떤 식으로 구성하는게 효율적일까요?
예를 들어 최근 3개월 모멘텀의 크기 비율대로 종목간 투입비중을 결정하는거죠.
즉 A종목 3M 모멘텀 : 10프로
B 종목 3M 모멘텀 : 20프로
C 종목 3M 모멘텀 : 30프로
이면 전체자금에서 A 종목에 10/(10+20+30) , B 종목에 20/(10+20+30) , C 종목에 30/(10+20+30)
을 투입하는 것입니다.
초보라 예문이 있으면 참 좋을 것 같습니다.
감사합니다.
