제목 그대로 변동성이 낮은 주식에 투자하고 분기별로 리밸런싱을 하는 전략입니다.
일종의 복권(?)효과를 예상하고 전략을 수립하였으며 실제로 매매내역을 보시면 리밸런싱마다 크게 터지는 종목이 하락 종목들의 손실을 모두 감싸며 수익률을 높이는 모습을 보여줍니다.
전략
총 3가지 항목에 대해 평가를 합니다.
1. 가격 표준편차
2. 거래량 표준편차
3. 수익률 표준편차
3가지 팩터가 갖는 영향을 분석하기 위해
1. 3가지 팩터가 모두 포함된 전략
2. 가격 표준편차를 제외한 전략
3. 거래량 표준편차를 제외한 전략
4. 수익률 표준편차를 제외한 전략
을 시도해 보았습니다.
| Factor | 가격 표준편차 제외 | 거래량 표준편차 제외 | 수익률 표준편차 제외 |
| CAGR(%) | 31.68 | 32.30 | 6.50 |
| MDD(%) | 42.45 | 43.37 | 48.31 |
위 표와 같이 수익률 표준편차 가장 큰 팩터가 됨을 확인할 수 있었습니다.
따라서 수익률 표준편차는 유지한 상태로 다른 팩터를 섞어가며 추가적인 연구를 해 볼 예정입니다 :)
이 전략에 채권 등을 섞고 시장 상황에 따라 비중조절을 하는 전략을 추가한다면 MDD또한 크게 낮아질 것이라고 예상됩니다.
읽어주셔서 감사합니다.
