이번에는 수익률이 더 높은 전략입니다.
다른건 다 같은데 시가총액 하위 10%, 종목 수 20, PER, 영업이익 성장률(YoY), 리밸런싱 주기 분기로 바꿨습니다.
아 그리고 방금 알았는데 제가 블록 알고리즘으로 만들고 있었는데 모멘텀 팩터 12개월로 자동으로 체크된걸 지금 봐서 풀고 진행했습니다.
먼저 인텔리 부터 보겠습니다.
총 수익률 462%, 연평균 42.9%, MDD 48% 가 나왔습니다. 퀀터스를 보겠습니다.
총 수익률 427%, 연평균 40.57%, MDD 44%가 나왔습니다.
인텔리 총 수익률 462%, 연평균 42.9%, MDD 48%
퀀터스 총 수익률 427%, 연평균 40.57%, MDD 44%
이번에도 인텔리가 좀 더 높게 나왔네요~ 이유를 잘 모르겠지만 비슷한 수치인것 같으면서 약간 높게 나오네요!
