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★소형주 최적화+가치가중(feat. 소포클레스)★

LWMMMD 2022.12.08 22:19 조회수  861 추천 6

에디터스 픽에 가보시면 소포클레스님의 글이 먼저 보이는데요

그 중 저는 소형주 최적화 전략이 가장 마음에 들어서 이대로만 투자해볼 생각이었습니다. https://www.intelliquant.ai/article/1072?forum=8

그러다가 가치 가중에 대한 내용을 읽어보니 소형주 최적화에 가치 가중을 더해서 전략을 짜면 수익률을 더 올릴 수 있지 않을까? 라는 생각에 바로 실행에 옮겼습니다. https://www.intelliquant.ai/article/994?forum=8 

그 결과 수익률과 연평균 수익률이 증가했고 게다가 MDD도 줄었습니다!! 

먼저 기존의 소형주 최적화 전략의 수익률을 보겠습니다.

5년 간의 수익률인데 소형주 최적화 전략도 굉장히 훌륭한 전략이죠?? 그렇다면 소형주 최적화+가치가중 전략의 백테스트를 보겠습니다.

참고로 가치가중은 100으로 실행했습니다. 가치가중은 25나 50보다 100으로 했을 때가 효과가 가장 좋습니다. 보시는 바와 같이 수익률이 20%가 증가한 모습입니다. 오랜 기간 투자를 실행한다면 20%의 차이가 점점 벌어지는 것을 눈뜨고 볼 순 없겠죠? 당장 가치 가중 전략을 추가해야합니다! 또한 최대 손실폭도 줄었기 때문에 꼭 필요한 전략이라고 할 수 있습니다.


 수익률이 증가하면 MDD도 증가하는 전략이 많은데 이럴 때는 본인이 어느 정도의 위험을 안고 갈 수 있는 지를 선택해야 합니다. 하지만 수익률은 증가했지만 MDD는 줄었다면 무조건 이 전략을 선택해야겠지요?

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