12개월 모멘텀의 10분위 결과

| 바람눈 | 2020.07.08 13:49 | 조회수 641 | 추천 1

모멘텀 팩터를 골라서 백테스트해보니까 좋은 결과가 있어서 12개월 모멘텀의 10분위 결과를 측정해보았습니다.

기초조건은

매년 4월 15일 리밸런싱하는 것이고

10분등한 종목을 전부 매수했다고 설정했습니다.

0분위일수록 모멘텀이 큰것이고 9분위일수록 모멘텀이 작습니다.

0분위를 제외하고 모멘텀이 큰것은 성과가 좋은듯합니다.

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뭔가 좀 이상합니다
왜냐하면 6,7,8,9 분위가 2007년부터 계속해서 0%로 나옵니다.
마이너스도 플러스도 아닌 계속해서 0이라면 좀 이상하군요
데이터나 알고리즘에서 오류가 있는거 같습니다

| MobiusLightman | 2020.07.11 23:24

시총구간길이 비를 0.2가 아닌 0.1로 해야하는 것 아닌가요?

| 잃지않기 | 2020.07.13 11:57

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