안녕하세요.
블록 알고리즘에서 종목선정을 하여 순위를 합산할 경우에 각 선정지표별 비중을 달리 하고 싶습니다.
예를 들어
PBR + PER 순위를 합산하여 종목을 선정할 경우에,
단순하고 50%:50% 으로 종목을 선정하지 않고,
PBR 30% / PER 70% 이런 식으로 지표별로 가중치를 두고 싶을 경우에
블록 알고리즘에서 이를 구현할 수 있는 방법이 있을까요?
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현재 종목별 기본지표 조합 블록에서 각 지표에 체크 표시 (v) 한다는 것은 해당 지표의 가중치로 1.0을 사용하도록 처리하고 있습니다. 향후에는 이렇게 체크 표시로 해당 지표를 선택/미선택 만 가능한 것을 각 지표 옆에 숫자를 입력할 수 있도록 할 계획입니다. 즉, PER [0.3] PBR[0.7] 이런식으로 숫자를 입력함으로써 가중치를 다르게 하도록 처리할 계획입니다. 현재로서는, 블록으로 가중치를 다르게 하는 것은 불가능하지만, 스크립트로 저장하기를 해서 해당 부분으로 찾아 직접 숫자를 고쳐주면 가능합니다. 아래 부분을 찾아서 예시처럼 PER, PBR 부분을 수정하시면 됩니다. (다른 지표가 섞인 경우에는 0.7:0.3 으로 할지, 1.4:0.6 으로 할지 등등 고민을 좀 더 해 보셔야 할 것 같습니다.) var FactorIndex_portfolio1 = { /* Default factor */ // Value factor "_per": [0.7, RankOrder.descending], "_pbr": [0.3, RankOrder.descending], "_psr": [0, RankOrder.descending], "_pcr": [0, RankOrder.descending], // Quality factor "_roa": [1, RankOrder.descending], "_roe": [0, RankOrder.descending], "_ros": [0, RankOrder.descending], "_gpoa": [0, RankOrder.descending], // Momentum factor "_tsm12": [1, RankOrder.descending], "_tsm6": [0, RankOrder.descending], "_tsm3": [0, RankOrder.descending], // Size factor "_capsize": [0, RankOrder.ascending], };