안녕하세요. koa55입니다.
아래 푸른주전자님의 글을 읽고 몇가지 생각해보았습니다.
https://www.intelliquant.co.kr/article/702
제가 느끼기에 해당 백테스트는 3개의 특징이 있는데
1. 매매주기가 짧고, 거래횟수가 많다.
2. 낙폭이 과대한 종목을 대상으로 한다.(변동성이 큰 종목?)
3. 리밸런싱 시 매수매도가 동시에 일어난다(?) 입니다.
위 특징들 때문에 시간이 지날수록 실매매 결과와는 괴리가 크게 벌어질 수도 있겠다 생각했고,
슬리피지를 반영하여 테스트를 하는 것보다 이를 줄일 수 있는 방안을 생각해보았습니다.
해당 알고리즘은 익일시가거래(동시호가 진입)를 전제로 하며 n거래일 보유 후 매도하고
매도와 동시에 종목교체가 일어나는 것이 아니라 매도한 다음날 시가로 다시 진입합니다.
매매주기가 짧은 트레이딩 전략을 만드는데 쓰거나, 보유기간이 긴 전략이라면 로스컷에 활용 가능할 듯 합니다.
다만, 거래대금 필터가 없다면 큰 금액을 운용하는데 쓰기는 힘들 듯 하네요.
블록이 어지럽긴한데 생각날때마다 정리하도록 하겠습니다.
20.08.03
가만 생각해보니..
기술적지표나 가격을 메인으로 쓰는 전략은 덜하겠지만, 리밸런싱 시 종목 변화가 작은 경우에는 일괄매수, 일괄매도 때문에
수수료,세금이 추가로 발생하여 성과가 떨어지는 경우가 많겠네요...
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KangDaehyun
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2020.08.31 02:00
