테스트 기간 : 2001.01.01~2017.05.30

전략 :

1. PER + PBR + PSR + PCR + GP/A 랭킹 합 20종목 (2001.01~2003.05 까진 PCR값이 모두 0으로 적용)

2. 소형주(하위 20%)

3. 듀얼 모멘텀 적용(1년 모멘텀 음수제외 + 종목수 3개 미만시 현금보유)


누적성과 : 1,546,345.15%

CAGR : 82.74%

(CAGR 산식 : 엑셀에서 "=rate(16.5,0,-1,15463)" - 이게 맞는지 정확힌 모르겠습니다)


수수료, 세금, 슬리피지 포함 여부 :

기본환경(수수료 0.015%, 세금 0.3%, 슬리피지 X) 적용


comment.

수익률이 너무 높게 나오니까 자꾸 의심하게 되네요 ㅠㅠ

과 최적화 일까요?

일단은 뇌동매매보다 훨씬 나을거 같아서 투자중입니다

최근 수익률은 대형주 위주 장세라 그런지 그리 높진 않네요

MDD를 더 낮출 방법을 고민해야겠습니다




++

나름의 robust 테스트 결과입니다.

KOSPI 전략수익률
2001 37.47% 35.77%
2002 -13.44% 32.73%
2003 27.64% 12.71%
2004 9.09% 39.63%
2005 54.34% 248.94%
2006 3.25% 77.37%
2007 32.18% 190.57%
2008 -39.33% 55.23%
2009 45.39% 13.87%
2010 20.92% 79.65%
2011 -11.80% 402.70%
2012 9.35% 91.59%
2013 -0.97% 46.43%
2014 -2.62% 69.50%
2015 1.81% 260.38%
2016 5.61% 30.32%
2017 15.67% 4.70%