쭌쓰님께서 요청하신
아래 전략의 시총 10분위 및 대형주, 코스피 한정 테스트 결과입니다
코스피 테스트 (코스피 200 코드가 안먹혀서 일단 코스피로 테스트 했습니다
※안먹힌 코드 => if ( stock.capLevel != 8 ) {return false;}
대형주 테스트
역시 capLevel 코드가 안먹혀서 그냥 시총 상위 20% 대상으로 테스트했습니다
마지막으로 시총 10분위 테스트
1. 팩터 5개 랭킹 정렬
2. 시총 10분위로 분리 (1분위 소형, 10분위 대형)
3. 분위별 상위 20종목 추출해 포트구성
4. 포트 내에서 1년 모멘텀 음수종목 제외 (3종목 미만시 현금보유)
결과.
1~5분위까지는 전체적으로 무난히 단계형성이 되는거 같은데
6,7,9 분위가 조금 튀네요
이런 경우엔 전략의 신뢰도가 떨어지는 건가요?
비트연산 항목은 그런식으로 활용하는 거였군요. 감사합니다 다른종목을 제외시키고 코스피 200으로 유니버스를 제한하려면 필터에 if (stock.capLevel == 8) {return true;} 나 if (stock.capLevel < 8) {return false;} 를 추가하면 되나요?비트연산자 & 를 활용하면 원하는 속성만 발라내어 따져 볼 수 있을 것 같은데요... 다음과 같이... if (stock.capLevel & 8 == 0) { return false; } // kospi200 종목이 아니면 false 리턴 if (stock.capLevel & 1) { return true; } // 대형주인 경우에만 true 리턴 if (stock.capLevel & 4) { return true; } // 소형주인 경우에만 true 리턴