백테스트 상에서 분할매수 구현이 가능한가요?

| 서성우 | 2022.10.05 08:37 | 조회수 140 | 추천 0

setMonthlyStart(day) 를 통해서 리밸런싱을 수행하고 있습니다. 이경우 설정한 날짜에 매수, 매도가 전부 이루어지는데

매월 1~10일 사이에 하루에 1/10씩 매수, 매도를 분할해서 백테스트를 수행하고 싶습니다. 가능한가요?

현재 제공되는 기본 기능으로는 분할 주문이 가능하지 않습니다만...
코딩을 잘 하신다면, 직접 Basket 객체의 enter/leave 함수를 이용한다든가 해서 만들 수도 있을 것 같습니다.

실제로 TEO님께서 해당 기능을 구현해 놓은 알고리즘을 공유해 주신 것도 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다.

https://www.intelliquant.ai/article/937?forum=0