백테스트 거래내역의 매수가 매도가 기준 문의

| Europa | 2022.10.28 17:40 | 조회수 112 | 추천 1

안녕하세요.

백테스트 결과에 있는 거래 내역을 살펴보다보니 매수가, 매도가가 소숫점으로 되어 있는 것들이 있어서 갑자기 정확한 기준이 궁금해졌네요.

궁금한 내용은...

1) 매수가, 매도가는 둘 다 당일 시초가의 "수정 주가"인건가요?

2) 매수, 매도 가격에는 백테스트시에 지정했던 거래비용이 고려되어 있는건가요? 아니면 그 부분은 따로 계산이 되는건가요?

언제나 빠른 답변 감사드립니다.

답변 드립니다.

1) 네 "수정주가"로 계산합니다. 그리고, simulationMethod 설정을 어떻게 하느냐에 따라 익일 시초가가 아니라 익일 평균가 또는 당일 종가로 매수/매도가 이루어지게 할 수 있습니다. (디폴트는 익일 시가)

참고로, 수정주가가 소수점까지 나오는 이유는 저희가 자체적으로 수정주가를 관리하기 때문입니다. 그렇지 않은 다른 곳에서는 보통 수정주가 데이터를 원단위에서 절삭된 것을 사용하고 있어서, 아주 오래 전의 수정주가가 매우 싼 경우에는 반올림 등에 의해 상/하한가를 넘는 일 수익률이 발생하는 문제가 생길 수 있습니다. (ex: 하루만에 주가가 2원 -> 3원으로 상승) 

2) 매수, 매도 가격은 수정주가 그대로 기록하고, 거래비용은 따로 계산하여 관리합니다.