우선 이렇게 좋은 프로그램을 제공 해주신분들에게 너무 감사드립니다.
커뮤니티를 보면서 소포클래스님의 슈퍼밸류모멘템에 관한 전략을 보면서 정말 감명을 받았습니다.
저도 언젠간 그만큼의 실력을 쌓고 싶은 퀀트 및 파이썬 입문자 입니다 !
강환국님의 영상을 보면 시즈널리티 또는 할로윈 에펙트라는 논문을 쉽게 풀어주시고 코스피 지수를 대상으로 백테스트도 해주셧습니다.
결과는 CAGR은 6%대에서 10%로 늘어나고 MDD도 거의 반 이상 줄어 들었습니다. (11~4월 코스피 , 5~10월 정기예금이자)
그래서 제가 정말 궁금한건 슈퍼밸류모멘텀전략 과 시즈널리티 전략을 같이 쓸수 있다면 좋을것 같다는 아이디어가 생겼습니다.
하지만 제가 실력이 부족해서 백테스팅을 못 하고 있습니다 ㅠㅠ
혹시나 고수분이 제 글을 보시고 백테스트를 해주시면 정말 감사드립니다 !!
<슈퍼 밸류 모멘텀 전략 V.4>
# 1.시가총액 하위 18%의 소형주를 걸래낸다.
# 2.1년 모멘텀이 0 이상인 종목들만 추려낸다.(해당 전략은 선 모멘텀 후 종합 순위)
# 3.PBR, PSR, PER, GP/A 4개 지표의 합산 순위를 계산한다.
# 4.합산 순위가 높은 10~50개의 종목을 추려낸다
# 5.코스피 12개월 모멘텀이 0 이하이면 50% 주식 , 50% 현금. 이상이면 100%주식으로 투자.
<시즈널리티 전략>
#1.11월~4월은 주식 , 5~10월은 채권
#2.주식은 슈퍼밸류 모멘텀 전략을 인용, 채권은 단기채 , 10년중기채 5:5 비중 or 현금
정말 너무 궁금해서 몇일동안 고민 해보았지만 지금 제 실력으로는 한계가 있어서 정말 간절히 부탁 드립니다 !!
개인적인 소견입니다만, 스크립트 구조를 정확하게 이해하지 못하는 이상, 누군가가 대신 테스트해준 결과를 보시고 나면, 절대 만족하지 못하고 여기서 뭔가를 좀 바꾸면 어떨까 하는 또 다른 호기심이 끊임없이 반복해서 생겨날 수 있다고 봅니다. 따라서 조금이나마 도움을 드릴 수 없을까 싶어, 5~10월 동안 매매를 못하게 하도록 몇줄 추가해서 첨부하오니 참고하시어 연구해 보시면 좋을 듯 합니다. var lastRebalMonth = -1; var startDate = 1; var holiMonth = [5,6,7,8,9,10]; // 요거 추가함 function onDayClose(now) { if ((now.getMonth() != lastRebalMonth && now.getDate() >= startDate)) { basket_num = 10; Basket10.setBudget(account10.getTotalEquity() * STOCK_WEIGHT); Basket10.buildPortfolio(); basket_num = 20; Basket20.setBudget(account20.getTotalEquity() * STOCK_WEIGHT); Basket20.buildPortfolio(); basket_num = 99; Basket99.setBudget(account99.getTotalEquity() * STOCK_WEIGHT); Basket99.buildPortfolio(); lastRebalMonth = now.getMonth(); // 이하 추가함 if (holiMonth.indexOf(now.getMonth() + 1) >= 0){ Basket10.setBudget(0); Basket10.buildPortfolio(); Basket20.setBudget(0); Basket20.buildPortfolio(); Basket99.setBudget(0); Basket99.buildPortfolio(); } } }