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신마법공식 3.0 전략 + DAA(USD) 마켓타이밍 (연 수익률 66% MDD 19%)

기수퀀트 2022.12.11 23:34 조회수  1060 추천 2


안녕하세요? 1조를 기부하는 게 꿈인 사람 , 기수퀀트입니다.

이번 내용은 인텔리퀀트 사이트에서 활동하시는 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략에 DAA U S D 마켓타이밍을 적용하여 백테스트한 내용입니다.







백테스트 환경을 말씀드리겠습니다.

플랫폼은 인텔리퀀트 사이트를 이용하고,

전략은 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략입니다.

기존에 알려진 신마법공식 2.0 전략과의 차이점은 E V  에비타팩터로 추가되었다는 점입니다.

그리고 소형주 필터를 먼저 적용하지 않고, 전체 유니버스에서 팩터 랭킹을 한 후 랭킹 상위 20% 종목을 뽑고, 그 중에서 시가총액이 작은 20개 종목을 뽑는 방식으로 했습니다.

이렇게 한 이유는 신마법공식 3.0 전략의 경우에 소형주 필터를 먼저 적용하는 것 보다 이 방식이 수치가 더 잘 나오기 때문입니다.

백테스트 설정은 한국 시장 , 월간 리밸런싱 , 거래수수료 0.5%, 종목수 20 입니다.

백테스트 기간은 20085월 부터 2022 12월까지입니다.

DAA U S D 에 대해서 말씀드리면 DAA 마켓타이밍을 적용하는데, 주식비중이 50% 일때는 미국 달러 50% 보유하고, 주식비중이 0% 일때는 미국 달러 100% 보유하는 방식입니다.

결과를 살펴보겠습니다.

제가 손익비 수치로 생각하는 MDD 대비 C A G R 로 보면 Case B 가 제일 높게 나왔습니다.

C A G R 49.73% , MDD -13.14% , 손익비 3.78 입니다.

C A G R Case A 가 제일 높게 나왔습니다.

C A G R 66.72% , MDD -18.94% , 손익비 3.52 입니다.

저는 MDD 도 낮은 편이면서, C A G R 수치가 높은 Case A 를 선택하겠습니다.




<요약>

이번 내용은 인텔리퀀트 사이트에서 활동하시는 소포클레스님의 신마법공식 3.0 전략에 DAA U S D 마켓타이밍을 적용하여 백테스트한 내용입니다.

백테스트 기간은 20085월 부터 2022 12월까지이며, C A G R 66% MDD 19% 전략입니다.

좋은 내용을 공유해주신 소포클레스님에게 감사드립니다.



(유튜브 링크)

https://youtu.be/-ktvZnNbcoA




여러분의 성공 투자를 기원합니다.

감사합니다.


댓글 4
혹시 코드 공유는 안하시나요?
박영광 2022.12.12 12:09
신마법공식 3.0 전략은 소포클레스 님 글에 보시면 있습니다
DAA 마켓타이밍 적용은 와이비엘님 블로그 (https://blog.naver.com/ybilee/222702082998) 글을 참고하여, 엑셀과 파이썬을 이용해서 직접 적용하고 있습니다.
참고로
인텔리퀀트에서 한국 주식에서 DAA 마켓타이밍 적용하는 것을 스크립트로 만들어 보려고 했으나, 인텔리퀀트는 한국 시장 따로 미국 시장 따로 각각 돌아가는 방식이라 만들 수가 없었습니다. DAA 마켓타이밍을 하려면 미국 ETF인 VWO,BND 주가를 가져와야 되기 때문입니다. 미국 시장에서 사용하는 전략에는 스크립트로 만들 수가 있겠네요.
기수퀀트 2022.12.12 12:46
다시 읽어보니 내용에 오류가 있네요^^
백테스트 기간은 2008년 5월 부터 2021년 12월까지 입니다~
기수퀀트 2022.12.28 09:46
질문이 있습니다. 한국주식에 DAA 전략의 마켓타이밍을 적용한 이유가 있을까요??
그리고 제가 소포클래스님의 코드를 수정해서 적용해 봤는데 63.97(CAGR), -36.75(MDD)는 안나오던데 혹시 코드 공유 안될까요???

(소형주 필터를 먼저 적용하지 않고, 전체 유니버스에서 팩터 랭킹을 한 후 랭킹 상위 20% 종목을 뽑고, 그 중에서 시가총액이 작은 20개 종목을 뽑는 방식)를 적용한 코드

부탁드립니다, 코린이에 퀀린이라...공부 좀 해보고 싶습니다.
moungni11851 2024.02.01 03:10
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