http://suma_maple.blog.me/221006132300



해당 글의 내용을 구현해보고 싶었습니다.

결과적으로 다른 결과가 나와 좀 당황스럽습니다. ㅎㅎ

어디서 잘못된 것인지 고수님들 검토 부탁드립니다.


구현한 해당전략은 case3와 case4입니다.


유니버스: 스탁필터를 보시면 아시겠지만, 12개의 섹터ETF로 하였습니다. (16년 9월 KRX는 섹터 개편이 이뤄집니다.)

백테스트 기간: 13년 1월~16년 12월, 총 48개월

상대모멘텀 : 3/6/9/12의 수익률 상위 3개ETF(해당 글에서는 5개이나, 5개는 더더욱 성과가 안 좋습니다).

절대모멘텀 : 상대모멘텀 < 1 이하 제외


코스피보다 나은 성과는 헬스케어ETF 때문인 것으로 파악됩니다.

어찌보면 해당기간 박스피였기 때문에 섹터ETF도 크게 성과를 보지 못한 부분일 수도 있고,

주도 섹터는 어느정도는 모멘텀 효과를 본다고 볼 수도 있을 것 같습니다.



향후 과제로는,

각 섹터ETF의 모멘텀(스코어)으로 비중조절을 어떻게 해야 할 것인지?

자산배분전략 (최소변동성전략 등) 을 어떻게 구현할 것인지?




문의)

//IQEnvironment.etfCommission = 0.05; // ETF 수수료

이 코드가 먹히지 않습니다. 어떻게 해야 슬리피지를 더할 수 있을까요?