안녕하세요 푸른주전자입니다.
아래 koa55님의 글 "(블록알고리즘) 평균모멘텀스코어, 시즈널리티를 반영한 [저변동+모멘텀+벨류] 포트폴리오" 에서 공유해주신 알고리즘을 조금 변형해 보았습니다.
먼저, 평균 모멘텀 스코어를 12개월+3개월 합산으로 하여 자연스럽게 최근월에 좀더 비중이 가도록 변형하였습니다.
그리고, portfolio1 에서 사용자 필터 12개월, 1개월 모멘텀을 12개월, 3개월 모멘텀으로 조정하고, 사용자 정의 지표에서 (볼린저 밴드 상단 - 중앙값)을 (볼린저 밴드 상단 / 하단) 로 바꾸었습니다.
portfolio2 에서 ETF종목을 국채10년 레버리지로 바꾸면서 3개월 모멘텀 필터를 추가 하였습니다.
나머지 부분은 koa55님께서 작성하신 알고리즘 그대로 입니다.
테스트는 2009-07-01 ~ 2020-01-22, 1000만원 기준입니다
수익률 : 726.50%
CAGR : 22.43%
표준편차 : 10.67%
MDD : 10.76%
샤프지수 : 1.71
성과지표는 상당히 만족스럽지만, 2015년 11월에 수익률이 너무 갑작스럽게 올라 좀더 확인이 필요할 것 같습니다.
전략 공유해주신 koa55님 감사합니다.
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볼린저밴드 기간(240)안에 신규 상장된 종목들이 잘 못된 값이 나와 문제를 해결하고자 "수정주가(240) > 0" 사용자 필터 추가후
수익률 : 639.78%
CAGR : 21.14%
표준편차 : 10.74%
MDD : 11.61%
샤프지수 : 1.60
