(블록알고리즘)베타조정 포트폴리오

아래 글에서 Joseph님의 도움을 받아 블록알고리즘으로 베타계수를 만들어보았습니다.

적용 전략은 일전에 푸른주전자님께서 개선해주신 "평균모멘텀스코어, 시즈널리티를 반영한 [저변동+모멘텀+벨류] 포트폴리오"이며

평균모멘텀스코어에 따라 편입종목의 베타계수를 조정하여 강세장에서는 시장에 민감하게 반응하는 종목을

그외의 경우에는 상대적으로 시장에 덜 민감한 종목을 담고자 합니다.

테스트 기간은 2009-07-01 ~ 2020-01-27 입니다.

누적수익률 : 978.26%

CAGR : 25.58%

표준편차 : 12.5%

MDD : 13.56%

Sharp Ratio : 1.66

도움을 주신 Joseph님, 푸른주전자님 감사합니다.

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2020.02.01 수정

시즈널리티 반영은 변동성과 MDD 개선에 도움이 되지만 누적수익률 감소폭이 지나치게 크다고 판단되며,

이미 평균모멘텀 스코어를 통해 비중조절을 하고 있으므로

5월 ~ 10월 기간동안 15%를 주식에 83%를 국채ETF에 투자하도록 변경.

11월 ~ 4월의 기간동안 주식에 투자하고 남는 자금을 국채ETF에 투자하도록 변경.

테스트 기간:  2009-07-01 ~ 2020-01-27 

누적수익률 : 1310.55%

CAGR : 28.85%

표준편차 : 12.71%

MDD : 13.27%

Sharp Ratio : 1.84