(블록) 일봉 range를 활용한 ETF 트레이딩

koa55

· 2020.02.27 02:07 · 1613 · 7

안녕하세요. koa55입니다.

전일봉 range(전일고가-전일저가)를 이용하여 트레이딩 전략을 테스트해보았습니다.

아이디어는 아래 주소에서 얻었습니다.

https://blog.naver.com/juun41/221762159935

트레이딩 대상은 kodex 코스닥 150 레버리지이며 일정 주기에 따라 리밸런싱 하는 것이 아니라

일정 조건에 따라 진입 청산을 반복합니다. 전략은 아래와 같습니다.

진입 : 당일종가 > 당일시가 + 1.5*(전일고가-전일저가)

청산 : 당일종가 > 당일시가 - 1.5*(전일고가-전일저가)

+ 코스닥 ETF를 보유하지 않는 기간동안은 국채ETF를 보유하지만 3M 모멘텀이 (-)가 되면 청산

인버스 ETF랑 혼합하려고도 해보았으나 혼자만의 능력으로는 만족할만한 성과를 얻기 힘들었습니다.

청산전략만 짧게 가져가도 성과는 그저 그랬던거 같습니다. 장기적으로 우상향하려는 성질을 갖고있는

지수의 성질을 어떻게 꺾어야 할지 궁금하네요.

+ 상장일이 15년 12월이라 테스트기간이 짧습니다.

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20.04.07 수정

코드 수정

대풍 · 2020.02.27 11:20

오... 이런것도 가능하군요! 대단하십니다 ㅎ

Joseph · 2020.02.27 12:08

koa55님... 블록 알고리즘을 마음껏 구사하시는 초고수이신 것 같습니다.^^

koa55 · 2020.02.27 16:30

블록언어를 잘 만들어주신 덕분에 빠르게 배우고 있네요ㅎㅎ 감사합니다.

deanseo04 · 2020.04.07 15:19

먼저 공유해주신점 감사합니다 ^^
블록 알고리즘을 돌려보는데 아래와 같이 budget이 할당되지 않았다고 뜨면서 에러가나는데 어떤부분이 문제인지 알수있을까요;; 인텔리퀀트는 꼬꼬마라... 혼자 찾아보다가 도움 요청드립니다 ^^;

[2019-04-08] compile script.......
[2019-04-08] initialize market data.......
[2019-04-08] initOrlandoSimulator complete.......
[2019-04-08] init complete.......
[2019-04-08] 리밸런싱을 진행합니다!
[2019-04-08] 현재 계좌 평가액 : 10000000
[2019-04-08] 누적수수료= 0, 누적세금= 0, 회전율= 0%
[2019-04-08] buildPortfolio 함수의 리턴 배열크기가 0 입니다. (ㅡ,.ㅡ)ㅋ
[2019-04-08] --------------------------------------------------------------
[2019-04-08] A167860(KOSEF 국고채10년레버), 130978원, NaN주 (NaN%)
[2019-04-08] --------------------------------------------------------------
[abnormal terminated]Basket 객체에 budget이 할당되지 않았습니다. in <eval> at line number 821 at column number 8

koa55 · 2020.04.07 18:08

아마도 최초 signal이 -1인 경우, + @ 케이스에서 에러가 나는 것 같습니다.
portfolio2의 if 블럭에서 signal = 1을 signal = -1로 바꾸니 에러는 안나는 듯 합니다. 
코드는 수정해두었고 그외에 청산조건은 개선이 좀 필요할듯 하네요..

deanseo04 · 2020.04.07 19:45

앗.. 빠른 답변 감사합니다 ^^

(블록) 일봉 range를 활용한 ETF 트레이딩

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