투자 결과에 '승률' 개념을 포함시켜주세요

erlk0nig

· 2020.07.22 00:22 · 404 · 0

투자 심리에 있어 CAGR이나 MDD 만큼이나 중요한 요소입니다.

수익률이 높은 주식이라 하더라도 매수한 주식 10개중에 하나가 폭등하는 형태라면 전략을 지키기 쉽지 않습니다.

투자 결과에 승률 (매도시 수익이 난 횟수 / 전체 매매 횟수) 개념을 도입했으면 합니다.

인텔리퀀트 · 2020.07.22 10:39

erlk0nig 님 의견 주셔서 감사합니다.

인텔리퀀트는 종목별 매수/매도 트레이딩 전략보다는 포트폴리오 운용전략에 적합한 플랫폼을 지향하고 있습니다. (트레이딩 전략도 일간데이터 기준으로는 가능합니다.)

따라서, 승률을 계산하기 어려운 구조입니다. 왜냐 하면, 승률을 계산하기 위해서는 가능하면 매수와 매도가 같은 수량으로 한 쌍의 트레이딩이 이루어져야 하고, 이 때 매수단가와 매도단가를 근거로 해서 승/패를 판단해야 합니다.

하지만, 포트폴리오 운용 시에는 종목이 탈락하는 경우 (전량 매도)와 부분 매도만 해서 수량 조절을 하는 경우로 나눌 수 있어서, 한 종목이 여러 가격으로 나누어 매수, 매도가 이루어 질 수 있습니다. 이런 경우에는 승/패를 판단하기 어렵습니다. (분할매수와 분할매도의 경우에는 너무 다양한 시나리오가 나올 수 있어서 계산이 굉장히 힘들어집니다.)

그래서, 시스템트레이딩 전략에서는 승률 개념이 아주 중요한 성과 지표이지만, 대부분의 퀀트전략 성과분석에는 승률 개념은 보통 쓰이지 않습니다.

추후에 혹시 다양한 성과 지표를 추가하게 되면, 되도록 승률 개념의 지표를 도입할 수 있도록 고려해 보도록 하겠습니다. 감사합니다.