신마법공식1.0에 52주 신고가율을 적용해보았습니다.
52주 신고가율이 1이면 어제가 신고가였고 0에 가까울수록 어제 수정종가가 52주 신고가에서 멀어집니다.
<기존 신마법공식 1.0 (분기별 리밸런싱, 2010/4/1~2020/12/7)>
수익률 773.38%, 연평균 수익률 22.82%, 샤프비율 0.99, MDD 53.90%
<신마법공식 1.0 + 52주 신고가율 오름차순>
수익률 1025.08%, 연평균 수익률 25.81%, 샤프비율 0.90, MDD 52.65%
연평균 수익률이 약간 높아졌지만 변동성(표준편차)가 커져서 샤프 비율은 오히려 떨어졌습니다.
신저가율도 테스트해보았는데 그닥 좋아보이진 않았네요. 시총 하위 20%로만 돌리는 신마법공식 2.0이면 또 다른 결과가 나오지 싶습니다.
