할 수 있다 알고투자 505번. 개별종목 전략에서 MDD를 줄이는 방법 (멀티팩터 + 마켓타이밍)

| Knuth | 2021.04.09 15:01 | 조회수 2400 | 추천 16

https://www.intelliquant.co.kr/article/869?forum=0

에서 언급한 멀티팩터 + 마켓타이밍 전략의 알고리즘 및 성과입니다.

(추천 + 복사는 글 작성에 큰 힘이 됩니다 ^^)

코드대로라면 마켓타이밍으로 도망갔다가 다시 돌아올때 바스켓 종목이 변경되는 경우가 있는데 (아마 리밸런싱 일자가 아니어도 basket reset하는 과정에서 새로 PER등 지표를 통해 점수를 매기는거같네요) 혹시 리밸런싱 일자(매월초) 전에는 종목을 못바꾸게 하는 방법은 없을까요?