팩터 계산 방법에 대한 질문

증좌를 한 주식은 수익률이 매우 좋지 않아서 fscore 에서도 증좌한 주식은 점수를 주지 않습니다. 1년 전(252 영업일: stock.getNoOfShare(252)) 주식수와 오늘의 주식수를 비교하여 같은 것만 골라서 하시면 문제가 해결될것 같습니다. 

|  소포클레스 |  2021.11.10 11:50

일단위로 데이터를 제공하는 API의 인덱스값은 단순 날짜가 아니라 영업일 기준인가요? 그럼 getNoOfShare(5)는 딱 1주전 같은요일의 데이터로 보면 되는건가요?
그리고 이 경우에 정확히 전분기 재무제표 업데이트 시점의 EPS를 구하는것은 불가능한가요? 제가 기대하는 것은 
var prevEPS = stock.getFundamentalNetProfit(1) / stock.getNoOfShare(X) 여기서 X에 무엇이 들어가야 정확히 전분기 재무제표 업데이트 시점의 EPS를 구할 수 있는가 입니다.

|  양석우 |  2021.11.10 12:26

getNoOfShare(5)는 딱 1주일 전이 아닙니다. 영업일 기준임이기 때문에 오늘이 월요일이면 정확히 저번주 월요일은 아닙니다. 그렇기 때문에 정확히 전분기 재무제표 발표일의 주식수를 알수는 없습니다. 따라서 지난 1년간 증좌를 한 주식은 필터링 해서 제거 할것을 추천드립니다.

|  소포클레스 |  2021.11.10 13:27

안녕하세요 양석우 님

재무제표가 반영되는 시기도 4,6,9,12월 초라서 분기당 발표시점이 다르고,
백테스트의 모든 일자는 영업일 기준입니다.
따라서, 현재시점에서 과거 재무제표 업데이트 시점을 정확하게 구하기는 힘들 것 같습니다. 

감사합니다.

|  푸른주전자 |  2021.11.10 17:59