슬리피지로 인한 손해가 좀 큰 것 같다는 생각이 듭니다.

현재 약 1년이 조금 안 되는 기간동안 동일한 알고리즘으로 하여 실행하여 보았습니다.

장이 안 좋은거에 따른 수익률이 안 좋은 것은 어쩔 수 없고,

슬리피지로 인한 차이가 꽤 큰 것 같습니다.

동일기간으로 시뮬레이션(슬리피지없이, 수수료와 세금만 고려)하였을때 약 0%인 반면

실제 계좌평가는 약 -12%입니다.

실제로 월단위 리밸런싱을 하고 있는데, 각 월을 기준으로 하여 살펴보았을 때,

시뮬레이션시의 시초가 와 실제 체결되는 금액의 차이가 크게 발생합니다.

곰곰히 생각해보니, 이는 NH의 알고리즘 매매의 특성상 최유리가격으로 주문이 나가게 되니, 체결에 바로 안 되고, 5분뒤 가격 변동이 발생하면서 가격차이가 많이 발생합니다.

문제는, 매수의 경우 체결이 안 되었다는 말은 가격이 더 올랐다는 의미이며,

매도의 경우 체결이 안 되었다는 말은 가격이 더 내려갔다는 의미입니다. 

따라서, 슬리피지가 크게 발생되는데, 약 1년간의 경험상 3~4%정도를 시뮬레이션에 반영해야 그나마 비슷한 결과를 얻을 수 있었습니다.

자동주문에서 시장가로 시초에 바로 체결이 되면 오히려 이런 슬리피지가 더 적을수도 있겠다는 생각이 듭니다.

시장가로 체결할 수 있는 방법은 없을까요?