코드를 제대로 한건지 검토 부탁드립니다.

 - 전략 : 전종목대상 PBR( 0.3 이상 0.8 이하) + PER (3이상 8이하) 선택 후 

               시가총액 낮은 순으로 20종목 매수.

var account1, account2, account3;

var basket1, basket2, basket3;                // 주식 종목들을 담을 Basket

var STOCK_WEIGHT = 0.95;    // 주식 비율 현금 보유를 0%

var MAX_SIZE1 = 20;         // 바스켓1 사이즈

// 이 전략이 초기화되면 Initialize 함수가 호출됩니다.

function initialize() {

    IQEnvironment.simulationMethod = SimulationMethod.day;   

    IQEnvironment.stockCommission = 0.0015;   // commission for stocks 0.0015

  IQEnvironment.etfCommission = 0.0015;       // commission for ETFs 0.0015

    IQEnvironment.stockTax = 0.013;    // 주식 세금 1.3% (슬리피지 1%포함)

    

    

    var account_1 = IQAccount.addAccount('0000-0000-01', 'SSONG', IQEnvironment.aum);

     

basket1 = new Basket(account_1, MAX_SIZE1, IQEnvironment.aum * STOCK_WEIGHT);    

    

 

    basket1.setPortfolioBuilder(portfolioBuilder1);

 

}

// PCR역순 구하기

function cp(stock) { 

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock.getFundamentalOperatingCashFlow(0) +

           stock.getFundamentalOperatingCashFlow(1) +

           stock.getFundamentalOperatingCashFlow(2) +

           stock.getFundamentalOperatingCashFlow(3)) / stock.getMarketCapital(); }

// PBR역순 구하기

function PBR(stock) { 

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock.getFundamentalTotalEquity(0) +

           stock.getFundamentalTotalEquity(1) +

           stock.getFundamentalTotalEquity(2) +

           stock.getFundamentalTotalEquity(3)) / stock.getMarketCapital(); }

// PER역순 구하기

function PER(stock) { 

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock.getFundamentalNetProfit(0) +

           stock.getFundamentalNetProfit(1) +

           stock.getFundamentalNetProfit(2) +

           stock.getFundamentalNetProfit(3)) / stock.getMarketCapital(); }

// POR역순 구하기

function op(stock) { 

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock.getFundamentalOperatingIncome(0) +

           stock.getFundamentalOperatingIncome(1) +

           stock.getFundamentalOperatingIncome(2) +

           stock.getFundamentalOperatingIncome(3)) / stock.getMarketCapital(); }

// PSR역순 구하기

function sp(stock) { 

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock.getFundamentalRevenue(0) +

           stock.getFundamentalRevenue(1) +

           stock.getFundamentalRevenue(2) +

           stock.getFundamentalRevenue(3)) / stock.getMarketCapital(); }

// ev/ebitda역순 구하기

function eev(stock) {

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return  (stock. getFundamentalEBITDA(0) +

           stock. getFundamentalEBITDA(1) +

           stock. getFundamentalEBITDA(2) +

           stock. getFundamentalEBITDA(3)) / stock.getFundamentalEV(); }

// GPA 구하기

function gpa(stock) { return (stock.getFundamentalRevenue() - stock.getFundamentalSalesCost()) / stock.getFundamentalTotalAsset(); }

// GPA 구하기 

function gpa4(stock) {

stock.loadPrevData(2, 0, 0);

  return (stock.getFundamentalRevenue(0) + 

          stock.getFundamentalRevenue(1) + 

          stock.getFundamentalRevenue(2) + 

          stock.getFundamentalRevenue(3) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(0) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(1) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(2) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(3) ) / stock.getFundamentalTotalAsset(); }

// GPS 구하기

function gps(stock) { return (stock.getFundamentalRevenue() - stock.getFundamentalSalesCost()) / stock.getMarketCapital(); }

// GPS 구하기 

function gps4(stock) {

stock.loadPrevData(2, 0, 0);

  return (stock.getFundamentalRevenue(0) + 

          stock.getFundamentalRevenue(1) + 

          stock.getFundamentalRevenue(2) + 

          stock.getFundamentalRevenue(3) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(0) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(1) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(2) - 

          stock.getFundamentalSalesCost(3) ) / stock.getMarketCapital(); }

//배당수익률 

function dvs(stock) {

    stock.loadPrevData(2, 0, 0); //이전 재무데이터 로드

  return (stock.getFundamentalDividend(0) +

          stock.getFundamentalDividend(1) +

          stock.getFundamentalDividend(2) +

          stock.getFundamentalDividend(3)) / stock.getMarketCapital(); }

//분기 자산성장률 역수

function AssetGrowth4(stock) {

  stock.loadPrevData(2,0,0); //이전 재무데이터 로드

    var AssetGrowth = 0;

    AssetGrowth =stock.getFundamentalTotalAsset(4)/(stock.getFundamentalTotalAsset(0) - stock.getFundamentalTotalAsset(4));

    return AssetGrowth;

}

//시가총액 역

function P(stock) {return 1/stock.getMarketCapital();}

///////////////////////////

//portfolioBuilder 함수에서 사용할 필터링 함수를 정의합니다.

function stockFilter(stock) {

    if (stock.getMarketCapital() === 0) { return false; }

    if (stock.getClose() === 0) { return false; }                      // 가격 0인 종목 = 상폐종목 제외

    if (stock.getTradingVolume() === 0) { return false; }               // 거래량 0인 종목 = 거래정지 중인 종목 제외    

    if (stock.isETF) { return false; }            // ETF 제외

    if (stock.manage & 1 ) { return false; } // 관리종목 제외

    if (stock.name.substr(stock.name.length -3) === "ETN") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -4) === "투자신탁") { return true; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "스팩") { return false; } //스팩 제외

    if (stock.name.substr(stock.name.length -3) === "스팩2") { return false; } //스팩 제외    

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "우B") { return false; } //우선주 제외    

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "우C") { return false; } //우선주 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -1) === "우") {

        if (stock.name === "연우") { return true;} else { return false; }     }//우선주 제외     

    if (stock.name.substr(stock.name.length -3) === "우선주") { return false; } //우선주 제외          

    if (stock.name.substr(stock.name.length -1) === ")") { return false; } //우선주 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "1호") { return false; } //스팩 제외    

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "2호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "3호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "4호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "5호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "6호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "7호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "8호") { return false; } //스팩 제외  

    if (stock.name.substr(stock.name.length -2) === "9호") { return false; } //스팩 제외   

    if (stock.name.substr(stock.name.length -3) === "10호") { return false; } //스팩 제외 

    if (stock.name.substr(stock.name.length -3) === "개발1") { return false; } //스팩 제외     

    if (stock.name.substr(stock.name.length -4) === "SPAC") { return false; } //스팩 제외   

    if (stock.name.substr(0, 2) === "QV") { return false; } //ETN 제외  

    if (stock.name.substr(0, 4) === "TRUE") { return false; } //ETN 제외      

    if (stock.name.substr(0, 3) === "삼성 ") { return false; } //ETN 제외  

    if (stock.name.substr(0, 5) === "미래에셋 ") { return false; } //ETN 제외  

    if (stock.name.substr(0, 3) === "신한 ") { return false; } //ETN 제외  

    if (stock.name.substr(0, 3) === "대신 ") { return false; } //ETN 제외 

                      

    if (stock.getPBR() > 0.8 || stock.getPBR() < 0.3 || stock.getPER() > 8 || stock.getPER() < 3  ) { return false; }

   

    

    return true;

}

//////////////

function portfolioBuilder1(targetSize) {

    

    var universe = IQStock.filter(stockFilter); 

     

    

   // var sortedByPbr = universe.slice().sort( function(a, b) { return bp(b) - bp(a); });

   //  var sortedByper = universe.slice().sort( function(a, b) { return ep(b) - ep(a); });

   //  var sortedByPsr = universe.slice().sort( function(a, b) { return sp(b) - sp(a); });

   // var sortedByPcr = universe.slice().sort( function(a, b) { return cp(b) - cp(a); });

   // var sortedBygpa4 = universe.slice().sort( function(a, b) { return gpa4(b) - gpa4(a); });

    var sortedbyP    = universe.slice().sort( function(a, b) { return P(b) - P(a); });

    

    universe.forEach( function(stock) {// EBSCA4

        stock.setScore('rank_sum', //sortedByPER.indexOf(stock) + 

                     //  sortedByPbr.indexOf(stock) + 

                     //  sortedByper.indexOf(stock) +

                     //  sortedByPsr.indexOf(stock) +

                     //  sortedByPcr.indexOf(stock)

                      // sortedBygpa4.indexOf(stock)

                         sortedbyP.indexOf(stock)

                      ); 

    });

     

    //시총 하위20%

    var sortedByCap = universe.sort( function(a, b) { return a.getMarketCapital() - b.getMarketCapital(); });

    universe.forEach( function(stock) { stock.setScore('cap_rank', sortedByCap.indexOf(stock)); });

    

    var smallCap = universe.filter(function(stock) {

        if ( stock.getScore('cap_rank') > (0.999 * universe.length) ) { return false; }

        return true; } );

    

    var modelPortfolio = smallCap.slice().sort( function(a, b) {

        return a.getScore('rank_sum') - b.getScore('rank_sum');  });    

    

    var modelPortfolio2 =  modelPortfolio.slice(0, 20);    

    

    logger.debug(modelPortfolio2);

    return modelPortfolio2;

}

///////////////////////////

var lastRebalMonth = -1; 

var startDate = 3;

function onDayClose(now) {

    // 매달 초에 리밸런싱을 수행합니다.

if ((now.getMonth() != lastRebalMonth &&  now.getDate() >= startDate)) {

        

        var account_1 = IQAccount.getAccount('0000-0000-01');

        var Equity1 = account_1.getTotalEquity();

        basket1.setBudget(Equity1 * STOCK_WEIGHT);

        

        basket1.buildPortfolio();   

        basket1.reset();

basket1.targetSize = MAX_SIZE1;

        basket1.buildPortfolio();

        

        lastRebalMonth = now.getMonth();

}

}

네 맞습니다.
설명에 //시총 하위 20%는 시총 하위 20종목입니다.
그리고 onDayClose 함수에 basket1.targetSize = MAX_SIZE1;는 할 필요가 없습니다.
이미 20종목만 modelPortfolio2에 선택해두어서 중복입니다. 
바스켓의 종목수를 정해두어도 포트폴리오에 그 이상 담으면 넘치는데, 이 경우에 쓰시면 됩니다.

스코어를 사용할 수 있는 확장 가능한 형식이라 길지만, 
시총 하위 20종목만 고르신다면 스코어를 매기지 않아도
var modelPortfolio2 =  sortedByCap.slice(0, 20); 
로 가능합니다.

자세한 설명 감사합니다.
말씀해 주신대로  수정해 보겠습니다..

바스켓이 20종목 설정인데, 왜 항상 종목수가 미달일까요?

위의 설명에 썻지만, 바스켓을 20종목으로 정해두어도, 
포트폴리오에서 20종목 넘게 집어 넣으면 들어갑니다.
즉, 포트폴리오에서 20종목 이하로 선택되었습니다.
보통은 필터의 조건이 강할수록 적게 선택됩니다.

필터의 가장 강한 조건은 아래입니다.
 if (stock.getPBR() > 0.8 || stock.getPBR() < 0.3 || stock.getPER() > 8 || stock.getPER() < 3  ) 
그래서 확인할 사항은, 이 필터를 거친 후 포트폴리오의 종목 수입니다.
꽤 강한 조건이라 저평가주의 수가 적은 것으로 추측됩니다.

아~네   그렇군요.
 감사합니다.